Trading-Regeln im Test: Gewinn aus falschen Gründen (Teil 4)

Heute Abend trennen mein Konto 5.878 $ von der Untergrenze bei 282.000 $: Der Kontostand liegt bei 287.878 $, und der Puffer ist in zwei Sitzungen um 690 $ gewachsen. Auf dem Papier eine gute Nachricht. Im Detail ist der 28. September der Tag, den ich am wenigsten wiederholen möchte: Von meinen Trading-Regeln habe ich nur 2 von 5 eingehalten, und der Trade, der den Tag gerettet hat, war der gefährlichste.

Das ist Teil 4 meines Tagebuchs zum Prop-Firm-Konto über 300.000 $. Unten sehen Sie den Tag Trade für Trade, warum der Gewinntrade 73 % meines Puffers riskierte, eine ehrliche Bilanz meiner Regeln, was die Backtests auf Gold gezeigt haben, das Paper Trading und die offene Frage aus Teil 2: weitermachen oder pausieren.

Das Wichtigste in Kürze

• Am Abend des 28. September steht das Konto bei 287.878 $: 5.878 $ über der Untergrenze von 282.000 $, gegenüber 5.188 $ in Teil 2 (+690 $ in zwei Sitzungen).
• Der Tag endet mit +838 $, bei 5 Verlusten und einem Gewinn von +3.032 $. Alle Trades waren Verkäufe, in Richtung des fallenden Goldpreises.
• Der Gewinntrade riskierte 2.072 $, also 73 % der verbliebenen 2.846 $ Puffer. Wäre er ausgestoppt worden, wären nur noch 774 $ bis zur Schließung geblieben.
• Trading-Regeln: 2 von 5 eingehalten, eine zur Hälfte. Die Regel „2 Verluste pro Tag“ und das Maximalrisiko von 375 $ wurden gebrochen.
• Backtests auf Gold: Keine der getesteten Methoden ist profitabel. Ein Ergebnis, das über 5,5 Jahre außergewöhnlich aussah, beruhte auf einem Simulationsfehler.

Der Puffer über der Untergrenze von 282.000 $ nach jedem Schluss am 28. September. Rot gepunktet: was passiert wäre, wenn der letzte Trade seinen Stop erreicht hätte.

Die Zahl: 5.878 $ über der Untergrenze

Das Konto steht heute Abend bei 287.878 $, also 5.878 $ Puffer bis zur Schließung. Am 24. September, in Teil 2, waren es 5.188 $. Seitdem:

• 25. September: −148 $. Teil 3 zeigte −144 $; ein letzter Trade mit 0,01 Lot kostete weitere 4 $.
• 28. September: +838 $.

Der Puffer ist in zwei Sitzungen um 690 $ gewachsen. Aber wie er gewachsen ist, zählt mehr als die Zahl.

Mein 28. September, Trade für Trade

Alle Trades waren Verkäufe, in die richtige Richtung: Das Problem war nicht die Richtung. Gold fiel den ganzen Tag, von etwa 4.269 $ bei Eröffnung auf 4.114 $ zum Schluss, rund −155 $. Seit dem Hoch vom 18. September (4.399 $) beträgt der Rückgang mehr als 280 $. An diesem Tag gab es keine wichtigen Wirtschaftsdaten: ein Rückgang ohne Nachricht.

Uhrzeit	Trade	Einstieg	Stop	Ausstieg	Ergebnis
13:55	Verkauf 0,5 Lot	4.151,14	4.161, mit der Order gesetzt	Stop um 14:05	−493 $
14:00	Verkauf 0,5 Lot	4.148,67	nach der Order gesetzt	Stop um 14:05	−599 $
14:55	Verkauf 1 Lot	4.150,16	nach der Order gesetzt	Stop um 15:47	−505 $
15:41	Verkauf 0,5 Lot	4.145,60	nach der Order gesetzt	Stop um 15:47	−581 $
16:08	Verkauf 2 Lots	4.142,64	auf Einstieg nachgezogen	Ausstieg um 16:22	−16 $
16:24	Verkauf 2 Lots	4.141,64	4.152, mit der Order gesetzt	Ziel 4.126,48 um 16:41	+3.032 $
Summe	5 Verluste, 1 Gewinn				+838 $

Um 14:05 Uhr hatte ich 2 Verluste. Meine Regel Nr. 2 sagt: Feierabend, Plattform schließen. Ich habe sie nicht geschlossen. Der Verkauf um 15:41 Uhr kam, während der von 14:55 Uhr noch offen war, und beim letzten Trade habe ich das Ziel unterwegs tiefer gesetzt.

Der 25. September, dasselbe Muster

Der 25. September lief nach demselben Muster: große Verluste am Anfang, danach mit höherem Engagement wieder aufgeholt. Tagesergebnis: −148 $.

• Kauf 1 Lot um 15:17, Stop um 15:30: −1.929 $.
• Kauf 1 Lot um 15:39, Stop um 16:01: −1.083 $.
• Ein Trade nahe null: +4 $.
• Zwei Käufe gemeinsam gehalten (0,5 Lot um 16:38, 1 Lot um 17:47), geschlossen um 18:02: +1.056 $ und +1.808 $.
• 0,01 Lot: −4 $.

Der Trade, der den Tag gerettet hat, war der gefährlichste

Der Gewinntrade um 16:24 Uhr riskierte 73 % meines verbleibenden Puffers. Kurz davor, nach 5 Verlusten, blieben mir nur 2.846 $ über der Untergrenze. Dieser Trade riskierte 10,36 $ × 2 Lots, also 2.072 $. Hätte er seinen Stop erreicht, hätte das Konto den Tag 774 $ vor der endgültigen Schließung beendet.

Er entspricht den Regeln der Prop Firm: Die Obergrenze von 1 % pro Trade liegt bei 3.000 $. Von meinen eigenen Regeln ist er weit entfernt: In Teil 2 hatte ich maximal 375 $ festgelegt. Er hat gewonnen. Das macht ihn nicht zu einer guten Entscheidung.

Genau dieses Muster habe ich in Teil 1 beschrieben: nach einer Verlustserie die Größe verdoppeln, um „es wieder reinzuholen“. Dieses Revenge Trading hat zweimal hintereinander funktioniert, am 25. und am 28. Genau das macht es gefährlich.

Meine Trading-Regeln: die Bilanz, Regel für Regel

Von den 5 Regeln meines Trading-Plans habe ich 2 eingehalten und eine zur Hälfte. Hier die Details, ohne die Zahlen zu beschönigen.

Regel	Urteil	Was passiert ist
1. Maximal 375 $ Risiko pro Trade, solange der Puffer unter 5.000 $ liegt	gebrochen	Nach dem 1. Verlust fiel der Puffer unter 5.000 $; jeder weitere Verlust liegt über 490 $, und der letzte Trade riskierte 2.072 $
2. 2 Verluste = Feierabend	gebrochen	Ich habe nach dem 2. Verlust um 14:05 Uhr weitergemacht und 4 weitere Trades genommen
3. Kein Trade 10 Minuten vor oder nach einer „High“-Veröffentlichung	eingehalten	An diesem Tag gab es keine solche Veröffentlichung
4. Stop vor dem Absenden der Order setzen	zur Hälfte: 2 von 6	Die anderen 4 Stops wurden nach der Order gesetzt, innerhalb der 5-Minuten-Frist der Prop Firm, aber nicht nach meiner Regel
5. Den Puffer jede Woche veröffentlichen	eingehalten	Dieser Artikel

Regel Nr. 3 habe ich eingehalten, weil an diesem Tag keine Veröffentlichung anstand, nicht dank einer Anstrengung meinerseits. Die beiden Regeln, auf die es wirklich ankam, Positionsgröße und Stopp nach 2 Verlusten, habe ich gebrochen. Regeln aufzuschreiben reicht immer noch nicht.

Backtesting auf Gold: was die Tests gezeigt haben

Keine der getesteten Arten, meine Goldzonen zu handeln, verdient Geld. Ich nutze Kauf- und Verkaufszonen, die drei Systeme automatisch berechnen, ein Programm mit festen Regeln und zwei KI-Assistenten (mein Vergleich von Jev, Claude und Python stellt sie vor). Heute habe ich ihnen eine einfache Frage gestellt: Gibt es eine Art, diese Zonen zu handeln, die Geld verdient? Die Tests decken 3 Monate ab, dann 5,5 Jahre Minutendaten.

• Kaufen oder verkaufen beim Abprallen an der Zone: 648 Einstellungen getestet, keine profitabel. Man kann 84 % Gewinntrades erreichen (kleines Ziel, großer Stop), verliert aber trotzdem: Jeder Stop löscht 5 bis 10 Gewinne aus.
• Sehr kurzer Stop (1 bis 5 $) mit fernem Ziel: 360 Einstellungen, keine profitabel. Bei 1 $ Stop erreicht der Kurs den Stop in 63 % der Fälle, und der Spread frisst allein 30 % des Risikos.
• Den Ausbruch aus der Zone handeln: Über 3 Monate sah es profitabel aus. Über 5,5 Jahre sah es sogar außergewöhnlich aus, mit ausschließlich Gewinnjahren. Zu schön.

Ich habe den Fehler gesucht und gefunden: Der Test verkaufte an der Zonenkante, obwohl der Kurs schon darunter lag. Real wird man tiefer ausgeführt. Nach der Korrektur ist jedes Jahr von 2021 bis 2026 ein Verlustjahr.

Die wichtigste Lehre des Tages: Ein Backtest, der perfekt aussieht, enthält fast immer einen Fehler. Das ist das sechste Mal, dass ich auf ein solches Scheinergebnis stoße. Außerdem habe ich den teureren der beiden KI-Assistenten abgeschaltet, etwa 3,80 $ pro Handelstag, für Zonen, die nicht mehr gewinnen als die anderen.

Paper Trading und verfolgte Signale

Im Paper Trading hat der Ausbruch über das Vortageshoch oder unter das Vortagestief seinen ersten Gewinn nach 3 Verlusten erzielt. Verkauf bei 4.227,38 um 3 Uhr morgens nach dem Bruch des Freitagstiefs, den ganzen Tag gehalten und zum Sitzungsende bei rund 4.114 geschlossen: etwa +4.635 $, also das 3,1-Fache des Risikos. Zwischenstand: 4 Trades, 1 Gewinner, etwa +1.400 $ (+0,9 R).

Der Signalkanal TRADE CRAFT, den ich auf dem Papier mit meiner eigenen Positionsgröße verfolge, verkaufte um 14:59 Uhr bei 4.154,64, Ziel um 15:02 Uhr erreicht: +1.754 $. Zwischenstand: 10 Trades, 50 % Gewinner, −2.681 $. Dieses Signal kam 4 Minuten nach meinem eigenen Verkauf um 14:55 Uhr, zu fast demselben Kurs. Sein Stop lag 7,36 $ vom Einstieg entfernt, meiner 5 $: Seiner hielt, meiner nicht.

In beiden Fällen beweisen 4 und 10 Trades nichts. Es braucht rund hundert.

Weitermachen oder pausieren?

Die Zahlen entscheiden es noch nicht, aber sie sprechen für Vorsicht. Das sagen sie, ohne Beschönigung:

• keine der Methoden, die ich auf Gold getestet habe, hat einen nachgewiesenen Vorteil;
• meine letzten beiden Sitzungen folgten demselben Muster: große Verluste, dann Aufholen mit größerer Position;
• am 28. September hätte ein einziger Verlusttrade im falschen Moment nur 774 $ bis zur Kontoschließung übrig gelassen.

Der Puffer ist gestiegen. Aber so, wie er gestiegen ist, wurde bereits am 2. September ein Konto geschlossen. Die Marke von 100 Trades im Paper Trading ist noch weit entfernt. In Teil 5 sage ich, ob ich meine Regeln eine ganze Woche eingehalten habe, mit den Zahlen zur Überprüfung.

Häufige Fragen

Wie hält man seine Trading-Regeln nach einer Verlustserie ein?

In meinem Fall hat das Aufschreiben der Regel nicht gereicht: Am 28. September habe ich nach 2 Verlusten weitergehandelt, obwohl mein Plan das Aufhören vorsah. Die Regel muss von selbst greifen, ohne Entscheidung im Moment: die Plattform beenden, nicht nur den Chart schließen. Das hatte ich angekündigt und nicht umgesetzt.

Warum ist es gefährlich, die Positionsgröße nach Verlusten zu erhöhen?

Weil ein einziger Stop im falschen Moment alles auslöschen kann. Am 28. September riskierte mein letzter Trade nach 5 Verlusten 2.072 $ von 2.846 $ Puffer, also 73 %. Er gewann 3.032 $, aber bei einem Verlust wären nur noch 774 $ bis zur Schließung geblieben. Das Ergebnis macht die Entscheidung nicht gut.

Warum ist ein zu guter Backtest verdächtig?

Weil er fast immer einen Simulationsfehler verbirgt. Auf Gold sah meine Ausbruchsstrategie über 5,5 Jahre in jedem Jahr wie ein Gewinner aus. Der Test verkaufte an der Zonenkante, obwohl der Kurs schon darunter lag. Nach der Korrektur der Ausführung war jedes Jahr von 2021 bis 2026 ein Verlustjahr.

Wie viele Trades braucht man, um eine Strategie zu beurteilen?

Rund hundert. Mein Paper Trading umfasst 4 Trades für den Vortagesausbruch (1 Gewinner, etwa +0,9 R) und 10 für den verfolgten Signalkanal (50 % Gewinner, −2.681 $). In beiden Fällen ist das viel zu wenig, um irgendetwas daraus abzuleiten, in die eine wie in die andere Richtung.

Nächster Teil: News Trading, was Gold am 29. September wirklich bewegt hat.

Alle Teile des Tagebuchs finden Sie im Blog.

Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Der Handel auf Margin birgt ein hohes Risiko, Kapital zu verlieren.