Plan de trading : gagné pour de mauvaises raisons (ép. 4)

Ce soir, 5 878 $ séparent mon compte du plancher de 282 000 $ : le compte est à 287 878 $, et la marge a progressé de 690 $ en deux séances. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Dans le détail, la journée du 28 septembre est celle que j'aurais le moins envie de refaire : mon plan de trading n'a tenu que sur 2 règles sur 5, et le trade qui a sauvé la journée était le plus dangereux.

C'est l'épisode 4 du journal de mon compte prop firm de 300 000 $. Vous verrez ci-dessous la journée trade par trade, pourquoi le trade gagnant risquait 73 % de ma marge, le bilan honnête de mes règles, ce que les backtests ont montré sur l'or, le paper trading, puis la question laissée ouverte à l'épisode 2 : continuer ou mettre en pause.

En bref

• Le 28 septembre au soir, le compte est à 287 878 $ : 5 878 $ au-dessus du plancher de 282 000 $, contre 5 188 $ à l'épisode 2 (+690 $ en deux séances).
• La journée finit à +838 $, avec 5 pertes et 1 gain de +3 032 $. Tous les trades étaient des ventes, dans le sens de la baisse de l'or.
• Le trade gagnant risquait 2 072 $, soit 73 % des 2 846 $ de marge qui restaient. Stoppé, il laissait le compte à 774 $ de la fermeture.
• Plan de trading : 2 règles sur 5 respectées, plus une à moitié. La règle des 2 pertes par jour et le risque maximum de 375 $ ont sauté.
• Backtests sur l'or : aucune des méthodes testées n'est rentable. Un résultat qui paraissait exceptionnel sur 5 ans et demi venait d'une erreur de simulation.

La marge au-dessus du plancher de 282 000 $, après chaque clôture du 28 septembre. En pointillé rouge : ce qui se serait passé si le dernier trade avait touché son stop.

Le chiffre : 5 878 $ au-dessus du plancher

Le compte est à 287 878 $ ce soir, soit 5 878 $ de marge avant la fermeture. Le 24 septembre, à l'épisode 2, elle était de 5 188 $. Entre-temps :

• 25 septembre : −148 $. L'épisode 3 affichait −144 $ ; un dernier trade de 0,01 lot a coûté 4 $ de plus.
• 28 septembre : +838 $.

La marge progresse de 690 $ en deux séances. Mais la façon dont elle a progressé compte plus que le chiffre.

Ma journée du 28 septembre, trade par trade

Tous mes trades étaient des ventes, dans le bon sens : le problème n'était pas la direction. L'or a passé la journée à baisser, d'environ 4 269 $ à l'ouverture à 4 114 $ à la clôture, soit à peu près −155 $. Depuis le sommet du 18 septembre (4 399 $), la baisse dépasse 280 $. Aucune annonce économique importante ce jour-là : c'était une baisse sans nouvelle.

Heure	Trade	Entrée	Stop	Sortie	Résultat
13:55	vente 0,5 lot	4 151,14	4 161, posé avec l'ordre	stop à 14:05	−493 $
14:00	vente 0,5 lot	4 148,67	posé après l'ordre	stop à 14:05	−599 $
14:55	vente 1 lot	4 150,16	posé après l'ordre	stop à 15:47	−505 $
15:41	vente 0,5 lot	4 145,60	posé après l'ordre	stop à 15:47	−581 $
16:08	vente 2 lots	4 142,64	remonté au prix d'entrée	sortie à 16:22	−16 $
16:24	vente 2 lots	4 141,64	4 152, posé avec l'ordre	objectif 4 126,48 à 16:41	+3 032 $
Total	5 pertes, 1 gain				+838 $

À 14:05, j'avais 2 pertes. Ma règle n° 2 dit : fin de journée, plateforme fermée. Je ne l'ai pas fermée. La vente de 15:41 a été prise alors que celle de 14:55 était encore ouverte, et sur le dernier trade, j'ai déplacé l'objectif plus bas en cours de route.

Le 25 septembre, même scénario

Le 25 septembre a suivi le même schéma : de grosses pertes au début, rattrapées ensuite en augmentant l'exposition. Total de la journée : −148 $.

• Achat de 1 lot à 15:17, stop à 15:30 : −1 929 $.
• Achat de 1 lot à 15:39, stop à 16:01 : −1 083 $.
• Un trade quasi nul : +4 $.
• Deux achats gardés ensemble (0,5 lot à 16:38, 1 lot à 17:47), fermés à 18:02 : +1 056 $ et +1 808 $.
• 0,01 lot : −4 $.

Le trade qui a sauvé la journée était le plus dangereux

Le trade gagnant de 16:24 risquait 73 % de ma marge restante. Juste avant, après les 5 pertes, il ne me restait que 2 846 $ au-dessus du plancher. Ce trade risquait 10,36 $ × 2 lots, soit 2 072 $. S'il avait touché son stop, le compte aurait fini la journée à 774 $ de la fermeture définitive.

Il est conforme aux règles de la firme : le plafond de 1 % par trade est de 3 000 $. Il est très loin des miennes : j'avais fixé 375 $ maximum dans l'épisode 2. Il a gagné. Ça ne veut pas dire que c'était une bonne décision.

C'est exactement le schéma que je décrivais dans l'épisode 1 : doubler la taille après une série de pertes pour « se refaire ». Ce trading de revanche a marché deux fois de suite, le 25 et le 28. C'est ce qui le rend dangereux.

Mon plan de trading : le bilan règle par règle

Sur les 5 règles de mon plan de trading, 2 ont été respectées et une à moitié. Voici le détail, sans arranger les chiffres.

Règle	Verdict	Ce qui s'est passé
1. Risque maximum de 375 $ par trade tant que la marge est sous 5 000 $	non respectée	Dès la 1re perte, la marge est passée sous 5 000 $ ; chaque perte suivante dépasse 490 $, et le dernier trade risquait 2 072 $
2. 2 pertes = fin de journée	non respectée	J'ai continué après la 2e perte de 14:05, et pris 4 trades de plus
3. Pas de trade 10 minutes avant ou après une annonce « High »	respectée	Aucune annonce de ce niveau ce jour-là
4. Stop posé avant de valider l'ordre	à moitié : 2 fois sur 6	Les 4 autres stops ont été posés après l'ordre, dans le délai de 5 minutes de la firme, mais pas dans ma règle
5. Publier la marge chaque semaine	respectée	C'est cet article

La règle n° 3 a été respectée parce qu'aucune annonce ne tombait ce jour-là, pas grâce à un effort de ma part. Les deux règles qui comptaient vraiment, la taille et l'arrêt après 2 pertes, sont celles que je n'ai pas tenues. Écrire des règles ne suffit toujours pas.

Backtest sur l'or : ce que les tests ont montré

Aucune des façons de trader mes zones sur l'or que j'ai testées ne gagne de l'argent. J'utilise des zones d'achat et de vente calculées automatiquement par trois moteurs, un programme à règles fixes et deux assistants IA (le comparatif Jev, Claude et Python les présente). Aujourd'hui, je leur ai posé une question simple : existe-t-il une façon de trader ces zones qui gagne de l'argent ? Les tests portent sur 3 mois, puis sur 5 ans et demi d'historique minute par minute.

• Acheter ou vendre au rebond sur la zone : 648 réglages testés, aucun rentable. On peut obtenir 84 % de trades gagnants (petit objectif, gros stop), mais on perd quand même : chaque stop efface 5 à 10 gains.
• Stop très court (1 à 5 $) avec un objectif lointain : 360 réglages, aucun rentable. Avec 1 $ de stop, le prix touche le stop 63 % du temps, et le spread mange à lui seul 30 % du risque.
• Trader la cassure de la zone : sur 3 mois, le résultat paraissait rentable. Sur 5 ans et demi, il paraissait même exceptionnel, avec toutes les années gagnantes. Trop beau.

J'ai cherché l'erreur et je l'ai trouvée : le test vendait au bord de la zone alors que le prix était déjà passé en dessous. En réel, on est servi plus bas. Une fois corrigé, toutes les années sont perdantes, de 2021 à 2026.

La leçon la plus utile de la journée : un backtest qui semble parfait contient presque toujours une erreur. C'est la sixième fois que je tombe sur ce genre de faux résultat. J'ai aussi coupé l'assistant IA le plus cher des deux, environ 3,80 $ par jour de marché, pour des zones qui ne gagnent pas plus que les autres.

Paper trading et signaux suivis

En paper trading, la cassure du plus haut ou du plus bas de la veille a signé son premier gain après 3 pertes. Vente à 4 227,38 à 3 h du matin, après la cassure du plus bas de vendredi, tenue toute la journée et clôturée en fin de séance vers 4 114 : environ +4 635 $, soit +3,1 fois le risque. Bilan : 4 trades, 1 gagnant, environ +1 400 $ (+0,9 R).

Le canal de signaux TRADE CRAFT, que je suis en papier avec ma propre taille de position, a vendu à 4 154,64 à 14:59, objectif atteint à 15:02 : +1 754 $. Bilan : 10 trades, 50 % de gagnants, −2 681 $. Ce signal tombe 4 minutes après ma propre vente de 14:55, à peu près au même prix. Son stop était à 7,36 $ du prix d'entrée, le mien à 5 $ : le sien a tenu, le mien a sauté.

Dans les deux cas, 4 et 10 trades ne prouvent rien. Il en faut une centaine.

Continuer ou mettre en pause ?

Les chiffres ne tranchent pas encore, mais ils penchent vers la prudence. Voici ce qu'ils disent, sans les arranger :

• aucune des méthodes que j'ai testées sur l'or n'a d'avantage démontré ;
• mes deux dernières séances ont suivi le même scénario : de grosses pertes, puis un rattrapage avec une taille plus grosse ;
• le 28 septembre, un seul trade perdant au mauvais moment laissait 774 $ avant la fermeture du compte.

La marge a monté. Mais la façon dont elle a monté est celle qui a déjà fermé un compte le 2 septembre. Le cap des 100 trades en paper trading est encore loin. À l'épisode 5, je dirai si j'ai tenu mes règles une semaine entière, avec les chiffres pour le vérifier.

Questions fréquentes

Comment respecter son plan de trading après une série de pertes ?

Dans mon cas, écrire la règle n'a pas suffi : le 28 septembre, j'ai continué après 2 pertes alors que mon plan disait d'arrêter. La règle doit se déclencher seule, sans décision à prendre sur le moment : fermer la plateforme, pas seulement le graphique. C'est la mesure que j'avais annoncée et que je n'ai pas appliquée.

Pourquoi augmenter sa taille après des pertes est-il dangereux ?

Parce qu'un seul stop au mauvais moment peut tout effacer. Le 28 septembre, après 5 pertes, mon dernier trade risquait 2 072 $ sur 2 846 $ de marge, soit 73 %. Il a gagné 3 032 $, mais s'il avait perdu, le compte serait resté à 774 $ de la fermeture. Le résultat ne rend pas la décision bonne.

Pourquoi un backtest trop beau est-il suspect ?

Parce qu'il cache presque toujours une erreur de simulation. Sur l'or, ma stratégie de cassure paraissait gagnante toutes les années sur 5 ans et demi. Le test vendait au bord de la zone alors que le prix était déjà passé en dessous. Une fois l'exécution corrigée, toutes les années de 2021 à 2026 sont perdantes.

Combien de trades faut-il pour juger une stratégie ?

Une centaine environ. Mon paper trading en compte 4 pour la cassure de la veille (1 gagnant, environ +0,9 R) et 10 pour le canal de signaux suivi (50 % de gagnants, −2 681 $). Dans les deux cas, c'est beaucoup trop peu pour en tirer quoi que ce soit, dans un sens comme dans l'autre.

Épisode suivant : annonce économique, ce qui a vraiment fait bouger l'or le 29 septembre.

Tous les épisodes du journal sont regroupés sur le blog.

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading sur marge comporte un risque élevé de perte en capital.